发布网友 发布时间:2022-04-22 23:42
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热心网友 时间:2023-09-23 08:25
资本资产定价模型中使用的是“β”系数,β衡量的是系统风险,即不能通过投资组合分散的风险;
标准差反映的是总风险,包括系统风险和非系统风险,其中非系统风险可以通过投资组合分散。
热心网友 时间:2023-09-23 08:26
资本资产定价模型中使用的是“β”系数,β衡量的是系统风险,即不能通过投资组合分散的风险;
标准差反映的是总风险,包括系统风险和非系统风险,其中非系统风险可以通过投资组合分散。
再看看别人怎么说的。