金融风险管理复习资料全

金融风险管理复习资料全

对外经济贸易大学远程教育学院

2011-2012学年第一学期

《金融风险管理》复习大纲

一、单选题

1.（）是指能增加损失频率和损失幅度的要素。它是风险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在的或间接的原因。

A. 风险因素

B. 风险事故

C. 损失

D. 风险

2.汽车刹车系统失灵导致车祸造成人员死亡。这里车祸是（）。

A. 风险因素

B. 风险事故

C. 损失

D. 风险

3.（）指非故意的、非计划和非预期的经济价值的减少，通常以货币单位衡量。

A. 风险因素

B. 风险事故

C. 损失

D. 风险

4.（）是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。

A. 金融危机

B. 金融风险

C. 金融安全

D. 金融稳定

5.戈德史密斯(Goldsmith)给（）下的定义是：“全部或大部分金融指标——短期利率、资产(证券、房地产、土地)价格、商业破产数和金融机构倒闭数——的急剧、短暂和

超周期的恶化”。

A. 金融危机

B. 金融风险

C. 金融安全

D. 金融稳定

6.（）是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。

A. 金融危机

B. 金融风险

C. 金融安全

D. 金融稳定

7.（）是指发生波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险，它通常涉及整个金融体系。

A. 非系统性金融风险

B. 系统性金融风险

C. 国内金融风险

D. 国际金融风险

8.（）是指金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险。

A. 信用风险

B. 系统性风险

C. 微观金融风险

D. 宏观金融风险

9.汇率风险、国际利率风险、国家风险都属于典型的（）。

A. 操作风险

B. 流动性风险

C. 国内金融风险

D. 国际金融风险

10.（）是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。

A. 金融风险管理策略

B. 金融风险

C. 金融风险管理

D. 金融稳定

11.（）年在美国召开的风险和保险管理协会年会上，世界各国专家学者云集纽约，共同讨论并通过了“101条风险管理准则”，它标志着风险管理的发展已进入了一个新的发展阶段。

A. 1938

B. 1970

C. 1983

D. 1986

12.在信贷风险管理中，银行必须建立严格的贷款调查、审查、审批和贷后管理制度。一旦发现问题，银行可及时采取措施，以防止潜在的信用风险转化为现实损失。这属于

（）。

A. 金融风险的预防策略

B. 金融风险的规避策略

C. 金融风险的分散策略

D. 金融风险的转嫁策略

13.（）是指经济主体根据一定原则，采取一定措施避开金融风险，以减少或避免由于风险引起的损失。

A. 金融风险的预防策略

B. 金融风险的规避策略

C. 金融风险的分散策略

D. 金融风险的转嫁策略

14.在证券市场中，投资者将资金分散地投资于多种证券而不是集中投入到某一种证券，这是（）。

A. 金融风险的预防策略

B. 金融风险的规避策略

C. 金融风险的分散策略

D. 金融风险的转嫁策略

15.（）是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体。

A. 风险预防

B. 风险规避

C. 风险分散

D. 风险转嫁

16.投资者可以预先在金融资产的定价中充分考虑风险因素，通过加价来索取风险回报，这是（）。

A. 金融风险的补偿策略

B. 金融风险的规避策略

C. 金融风险的分散策略

D. 金融风险的转嫁策略

17.现代意义上的（）是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性；更为一般地，它还包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。

A. 信贷风险

B. 信用风险

C. 流动性风险

D. 操作风险

18.（）指在信贷过程中，由于各种不确定性，使借款人不能按时偿还贷款，造成银行贷款本金、利息损失的可能性。

A. 信贷风险

B. 信用风险

C. 流动性风险

D. 操作风险

19.在度量信用风险的“5C”系统中，（）是指债务人偿还债务的意愿和诚意。

A. 资格与能力

B. 品德与声望

C. 资金实力

D. 担保

E. 经营条件和商业周期

20.利用Z评分模型对贷款申请人进行信用风险及资信评估时，计算出来的Z值越小，则说明风险（）。

A. 越小

B. 不变

C. 越大

D. 难以判断

21.在1968年阿尔特曼提出了著名的Z评分模型，其确立的Z值分辨函数模型是：

Z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5对于X1=－6.1%，X2=－62.6%，X3=－31.8%，X4=40.1%，X5=1.5的借款人来讲，按照上述公式计算出来的Z值为（）。

A. 0.481

B. 1.481

C. 2.481

D. 3.481

22.金融机构的（）是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。

A. 信用风险

B. 流动性风险

C. 汇率风险

D. 利率风险

23.（）认为，商业银行的业务应集中于短期自偿性贷款，及基于商业行为而能自动清偿的贷款。

A. 存款理论

B. 商业性贷款理论

C. 资产转移理论

D. 预期收入理论

24.（）认为，保持银行资金流动性的最好办法是购买那些需要钱时可以立即出售的资产，只要银行持有能随时在市场上变现的资产，它的流动性就有较大的保证。

A. 存款理论

B. 商业性贷款理论

C. 资产转移理论

D. 预期收入理论

25.下列各项中，不属于资产管理理论范畴的是（）。

A. 存款理论

B. 商业性贷款理论

C. 资产转移理论

D. 预期收入理论

26.在负债管理理论的发展过程中，（）被人称之为“银行负债思想创新”。

A. 银行券理论

B. 购买理论

C. 存款理论

D. 销售理论

27.（）认为，商业银行只有根据经济情况的变化，通过资产结构和负债结构的共同调整，资产和负债两方面的统一管理，才能实现安全性、流动性和盈利性三者的统一。

A. 资产管理理论

B. 负债管理理论

C. 资产负债管理理论

D. 资产负债表内表外统一管理理论

28.流动性缺口是衡量流动性风险的重要财务比率指标，它具体是指（）。

A. 现金资产与银行总资产的比率

B. 银行贷款对存款的比率

C. 现金资产与银行存款的比率

D. 银行组合资产和负债的差额

29.（）是指未来利率的不利变动带来损失的可能性。

A. 信用风险

B. 流动性风险

C. 利率风险

D. 汇率风险

30.诸如政府债券和企业债券的价格都会受市场利率波动的影响。如果市场利率上升，债券价格就会（）。

A. 上升

B. 下跌

C. 不变

D. 无法判断

31.一般而言，利率风险敞口越大，利率变动可能带来的损失（）。

A. 越大

B. 越小

C. 不受影响

D. 无法判断

32.当银行的利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，市场利率的下降会使银行的净利息收入（）。

A. 增加

B. 减少

C. 不变

D. 无法判断

33.在缺口分析中，对于某一经济主体，当给定时段的利率敏感性负债大于利率敏感性资产(包括表外业务头寸)时，缺口为（）。

A. 正值

B. 负值

C. 零

D. 无法判断

34.在一般情况下，持续期越长，金融工具现值的利率弹性就越大，利率风险（）。

A. 越小

B. 越大

C. 不受影响

D. 无法判断

35.当利率敏感性缺口为正值时，利率敏感系数（）1。

A. 大于或等于

B. 小于或等于

C. 大于

D. 小于

36.某银行60天内到期的短期贷款1000万元，定期存款800万元，以银行同业拆借利率为基准利率。当同业拆借利率上升了10％，短期贷款利率上升6％，则其相对变动率为60％

(6％／10％)；定期存款的利率可上升8％，则其相对变动率为80％(8％／10％)。则银行的标准化缺口为（）。

A. 40万元

B. 一40万元

C. 200万元

D. 一200万元

37.（）是不同交易主体之间的一种协议，协议双方均同意在预先约定的一系列未来日期，按照事先约定的利率方式，交换一定的现金流量。

A. 远期利率协议

B. 利率期货

C. 利率互换

D. 利率期权

二、多选题

39.风险的基本构成要素包括（）。

A. 风险因素

B. 利润

C. 风险事故

D. 损失

40.下列属于风险损失的是（）。

A. 船舶触礁沉没

B. 机器正常损耗

C. 故意沉船

D. 意外撞车导致司机受伤

E. 捐钱给慈善机构

41.风险的特征包括（）等。

A. 风险的客观性

B. 总体风险发生的不确定性

C. 单一风险发生的可测定性

D. 风险的普遍性

E. 风险的发展性

42.按金融风险的形态划分，金融风险可以分为（）等。

A. 信用风险

B. 企业风险

C. 利率风险

D. 汇率风险

E. 系统性风险

43.按金融风险的主体划分，金融风险可以分为（）。

A. 金融机构风险

B. 企业金融风险

C. 法律风险

D. 居民金融风险

E. 国家金融风险

44.按金融风险的性质划分，金融风险可以分为（）。

A. 国内金融风险

B. 国际金融风险

C. 系统性金融风险

D. 非系统性金融风险

45.按金融风险的层次划分，金融风险可以分为（）。

A. 信用风险

B. 微观金融风险

C. 操作风险

D. 宏观金融风险

46.按金融风险的地域划分，金融风险可以分为（）。

A. 微观金融风险

B. 系统性金融风险

C. 国内金融风险

D. 国际金融风险

47.金融风险的产生与许多因素有关，具体包括（）等方面。

A. 经济体制

B. 金融监管

C. 金融内控

D. 金融创新

E. 金融投机

48.金融风险对微观经济主体的危害包括（）等方面。

A. 造成直接经济损失

B. 影响投资者或存款人的信心和预期

C. 影响一国的国际收支，危及国家经济安全

D. 增大金融交易成本

E. 降低资金利用率

49.金融风险对宏观经济主体的危害包括（）等方面。

A. 使经济增长速度放慢甚至出现负增长

B. 降低资金利用率

C. 影响一国的国际收支，危及国家经济安全

D. 增大金融交易成本

E. 造成财政政策和货币政策的扭曲

50.金融风险管理对微观经济层面的意义包括（）。

A. 维护金融秩序，保障金融市场安全运行

B. 使经济主体以较低的成本避免或减少金融风险可能造成的损失

C. 稳定经济活动的现金流量，保证生产经营活动免受风险因素的干扰，并提高资金使用效率

D. 为经济主体作出合理决策奠定了基础

E. 有利于金融机构和企业实现可持续发展

51.金融风险管理对宏观经济层面的意义包括（）。

A. 有助于保持宏观经济稳定并健康发展

B. 使经济主体以较低的成本避免或减少金融风险可能造成的损失

C. 维护金融秩序，保障金融市场安全运行

D. 为经济主体作出合理决策奠定了基础

52.金融机构风险内控的组织体系主要由（）等层次构成。

A. 股东大会、董事会与监事会

B. 总部的高级管理层

C. 各分支机构的中级管理层

D. 政府监管

E. 基层管理者

53.金融风险外部管理的组织形式包括（）。

A. 股东大会、董事会与监事会

B. 行业自律

C. 政府监管

D. 金融机构总部的高级管理层

54.金融风险管理的基本程序包括（）。

A. 金融风险的识别和度量

B. 金融风险管理策略的选择和管理方案的设计

C. 金融风险管理方案的实施与监控

D. 金融风险管理的评估与总结

55.金融风险的识别是指对经济主体面临的各种潜在风险进行认识、鉴别、分析，具体内容包括（）。

A. 选择金融风险管理策略

B. 分析各种风险暴露

C. 对金融风险管理方案的实施进行监控

D. 分析金融风险的成因和特征

56.造成信用风险的外在不确定因素包括（）等。

A. 宏观经济的走势

B. 企业负责人不可预测的投机炒作

C. 市场资金的供求状况

D. 政治局势的变动

57.造成信用风险的内在不确定性来源于经济体之内，比如（）都直接关系着其履约能力。

A. 企业的管理能力

B. 政治局势的变动

C. 市场资金的供求状况

D. 产品的竞争能力

58.专家制度的“5C”系统重点审查借款人的（）。

A. 品德与声望

B. 资格与能力

C. 资金实力

D. 担保

E. 经营条件和商业周期

59.专家制度在银行信用分析实践中存在的缺陷包括（）。

A. 需要相当数量的专门信用分析人员

B. 专家制度实施的效果很不稳定

C. 大大降低了银行应对市场变化的能力

D. 加剧了银行在贷款组合方面过度集中的问题

E. 在对借款人进行信用分析时，难以确定共同要遵循的标准

60.在1968年的Z评分模型中，阿尔特曼经过统计分析和计算，最后确定了借款人违约的临界值Z0=2.675。如果按照该评分模型计算出来某个借款人的具体Z值为1.5，那么对于这个借款人而言，（）。

A. 将被划入违约组

B. 将被划入非违约组

C. 借款人的信用风险较大，可能无法按时还本付息

D. 借款人的财务状况良好或其风险水平可被银行接受

61.Z评分模型和ZETA模型的不足包括（）。

A. 都依赖于财务报表的账面数据，而忽视日益重要的各项资本市场指标

B. 由于模型缺乏对违约和违约风险的系统认识，理论基础比较薄弱

C. 都假设在解释变量中存在着非线性关系

D. 都无法计量企业的表外信用风险

E. 对某些特定行业的企业不适用，使用范围受到较大限制

62.广义上的流动性由（）构成。

A. 投资的流动性

B. 所有者权益的流动性

C. 资产的流动性

D. 负债的流动性

63.金融机构保持流动性的重要性体现在（）。

A. 金融机构现金流动最频繁

B. 金融机构的资金绝大部分是由短期负债构成的

C. 金融机构的流动性需求具有非刚性特征

D. 金融机构的流动性需求具有刚性特征

64.商业银行流动性风险特征主要表现在（）。

A. 面临资金需求和资金供给的双重压力

B. 具有很强的内生性

C. 具有很强的外生性

D. 具有随机性

65.证券发行中，影响证券公司流动性风险的因素包括（）。

A. 证券发行人的经营、财务状况和盈利能力

B. 承销方式

C. 证券发行的条件

D. 发行证券时市场环境的宽松程度

66.商业性贷款理论的缺陷包括（）。

A. 没有考虑贷款需求的多样化

B. 没有认识到存款的相对稳定性

C. 能适应商品交易对银行信贷资金的需要

D. 没有注意到贷款清偿的外部条件

67.衡量流动性风险的市场信息指标包括（）。

A. 存贷款比率

B. 资信评级

C. 现金比率

D. 公众的信心

68.银行保持资产流动性的主要方法包括（）。

A. 保持足够的准备资产

B. 发行大额可转让定期存单

C. 合理安排资产的期限组合，使之与负债相协调

D. 通过多种形式增加资产流动性

69.银行负债流动性管理的方法主要包括（）。

A. 保持足够的准备资产

B. 开拓和保持较多的可以随时取得的主动型负债

C. 对传统的各类存款进行多形式的开发和创新

D. 开辟新的有利于流动性的存款服务

70.开拓和保持较多的可以随时取得的主动型负债是银行负债流动性管理最根本和最主要的方法。这种方法广泛运用的几项业务包括（）。

A. 发行大额可转让定期存单

B. 发行银行债券

C. 同业拆借

D. 向中央银行借款

71.利率敏感性缺口管理以其原则易懂、思路清晰、操作简便等特点，在商业银行的

利率风险中得到广泛运用。但这种方法也存在着明显的局限性，具体包括（）。

A. 利率敏感性缺口管理的关键是对利率走势的准确预测，然而预测利率走势是非常困难的

B. 是一种动态分析方法

C. 存在着缺口状况不稳定的可能

D. 忽视了利率潜在选择权风险

72.传统的利率风险管理方法包括（）等。

A. 选择有利的利率条件

B. 订立特别条款

C. 缺口分析

D. 通过多种形式增加资产流动性

73.调整利率敏感性缺口可以有两种途径：一是调整利率敏感性资产，二是调整利率敏感性负债。当银行试图减小正缺口或扩大负缺口时，可以（）。

A. 增加浮动利率资产

B. 减少浮动利率资产

C. 增加浮动利率负债

D. 减少浮动利率负债

74.调整利率敏感性缺口可以有两种途径：一是调整利率敏感性资产，二是调整利率敏感性负债。当银行试图扩大正缺口或减小负缺口时，可以（）。

A. 增加浮动利率资产

B. 减少浮动利率资产

C. 增加浮动利率负债

D. 减少浮动利率负债

75.利率风险管理的创新金融工具包括（）。

A. 远期利率协议

B. 利率期货

C. 利率互换

D. 利率期权

E. 利率上限、利率下限以及利率上下限

三、判断题 (对的选A,错的选B)

76.风险因素、风险事故和损失三者是风险的构成要素，相互之间存在因果关系，风险事故引发风险因素，风险因素导致损失。（）

77.金融风险与金融危机没有本质上的区别，只有程度上的差异。金融风险有转化为金融危机的可能性，但不具有必然性。（）

78.一个国家经济国际化及对外开放程度越低，影响其金融稳定的国际因素就越突出。

（）

79.系统性金融风险可以通过分散化投资策略来规避，因此又称为可分散风险。（）

80.金融投机可以引发、加剧金融风险，但是不会引致金融危机。（）

81.金融风险内部管理是指作为风险直接承担者的经济个体对其自身面临的各种风险进行管理。（）

82.微观金融风险管理的目标是保持整个金融体系的稳定性，避免出现金融危机，保护社会公众的利益。（）

83.金融行业性组织是金融业的社会团体组织，与会员之间不存在行政隶属关系，金融机构有参加或退出的权利。（）

84.金融风险的预防策略是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。（）

85.由于客户未来的提存和贷款需求难以预料，银行在日常经营中就必须保持一定的高流动

性资产作为准备金。银行适当地持有现金资产和短期证券，是一种对流动性风险进行分散的

策略。（）

86.金融风险的规避策略较为主动，在积极进取的同时争取预先控制风险，而预防策略则较

为消极保守，在避开风险的同时，或许也就放弃了获取较多收益的可能性。（）

87.信用风险包括主权风险，它是指当债务人所在国采取某种政策如外汇管制，致使债务人

不能履行债务时造成的损失。这种风险的主要特点是针对国家，而不像其他的违约风险那样

针对的是企业和个人。（）

88.一般来说，外在不确定性对整个金融市场都会带来影响。所以，由外在不确定性导致的

信用风险等金融风险又称为“非系统性风险”。（）

89.如果未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更

不容易违约，信用风险较小。（）

90.从世界经验来看，开放式基金将逐步取代封闭式基金，而封闭式基金流动性风险会更大

一些。（）

91.一般来说，热门股票、债券比冷门股票、债券的流动性风险要小，熊市的证券要比牛市

的证券流动性风险要小。（）

92.预期收入理论认为，如果一项贷款的预期收入不可靠，即使期限较短，银行也不能发放。

（）

93.与一般的借贷业务相比，同业拆借最大的特点是流动性强，期限短，甚至是一天或一夜

均行。（）

94.为避免利率风险，就必须使资产负债在利率结构上相匹配，否则，就存在利率风险敞口。

（）

95.如果资产或负债的利息收入或支出不受利率变动的影响或所受影响很小，那么这种资产

或负债被称为敏感性资产或敏感性负债。（）

96.在一般情况下，如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值

上升的风险。（）

97.选择有利利率形式的具体做法是：对货币资本的借方而言，如果预测利率在未来的受险

时间内将会上升，就选用浮动利率，反之则选用固定利率。（）

98.利率敏感性缺口管理的主动性选择策略是指银行将利率敏感性缺口保持在零的水平，无

论利率如何变动均不会对银行净利息收入产生影响。（）

99.远期利率协议中卖方是为了防止利率上升的风险，希望现在就确定将来的利率，

协议的

买方是为了防止利率下跌的风险，希望资产不要因为利率下跌而遭受收益损失。（）

一、单选题

1.A

2.B

3.C

4.B

5.A

6.C

7.B

8.C

9.D 10.C 11.C 12.A 13.B 14.C 15.D 16.A 17.B 18.A 19.B 20.C 21.B 22.B 23.B 24.C 25.A 26.B 27.C 28.D 29.C 30.B 31.A 32.A 33.B 34.B 35.C 36.B 37.C 38.B

二、多选题

39.A C D 40.A D 41.A D E 42.A C D 43.A B D E 44.C D 45.B D 46.C D 47.A B C D E 48.A B D E 49.A C E 50.B C D E 51.A C 52.A B C E 53.B C

54.A B C D 55.B D 56.A C D 57.A D 58.A B C D E 59.A B C D E 60.A C 61.A B D E 62.C D 63.A B D 64.A C D 65.A B C D 66.A B D 67.B D 68.A C D 69.B C D 70.A B C D 71.A C D 72.A B C 73.B C

74.A D 75.A B C D E

三、判断题 (对的选A,错的选B)

76.B 77.A 78.B 79.A 80.A

81.A 82.A 83.A 84.A 85.A

86.A 87.A 88.A 89.B 90.A

91.B 92.A 93.A 94.A 95.A

96.A 97.A 98.A 99.B

宁可累死在路上，也不能闲死在家里！宁可去碰壁，也不能面壁。是狼就要练好牙，是羊就要练好腿。什么是奋斗？奋斗就是每天很难，可一年一年却越来越容易。不奋斗就是每天都很容易，可一年一年越来越难。能干的人，不在情绪上计较，只在做事上认真；无能的人！不在做事上认真，只在情绪上计较。拼一个春夏秋冬！赢一个无悔人生！早安！—————献给所有努力的人